Analista de Riesgo de Crédito SARC

Qué absorbe

• —Construir el seguimiento por cosecha de cada modalidad (consumo, tarjeta, libre inversión, microcrédito, vivienda) con indicador de mora a 3, 6, 9 y 12 meses de originada.
• —Calcular las matrices de transición entre calificaciones A, B, C, D y E del trimestre y compararlas contra los cuatro trimestres anteriores.
• —Descomponer la variación del indicador de cartera vencida entre efecto de nuevas moras, efecto de castigos, efecto de crecimiento del denominador y efecto de normalizaciones.
• —Medir la efectividad de las políticas de originación vigentes: comparar el desempeño de las cosechas anteriores y posteriores a cada cambio de política aprobado.
• —Analizar el deterioro por canal de originación, por oficina, por segmento de ingreso y por relación cuota-ingreso a la aprobación.
• —Preparar el informe de seguimiento al SARC para el comité de riesgos y los soportes que pide la Superintendencia Financiera en las visitas.
• —Emitir alertas tempranas cuando una cosecha o un segmento supera el umbral definido por el comité en dos cortes consecutivos.

Qué siempre pasa a un humano

• —Cualquier cambio en la política de originación, en los cupos o en el apetito por segmento: lo aprueba el comité de riesgos, no el analista.
• —Aprobar, negar o modificar un crédito individual: nunca; el agente trabaja sobre agregados y devuelve los casos particulares al comité de crédito.
• —Deterioros que sugieran conducta irregular en un canal, una oficina o un asesor: se documentan con datos objetivos y se trasladan a auditoría interna y a seguridad bancaria.
• —Propuestas de castigo de cartera o de reclasificación masiva de calificaciones: las decide la vicepresidencia de riesgos con contabilidad.
• —Diferencias entre las cifras del informe y los estados financieros publicados: se detienen y se concilian con contabilidad antes de circular.

Métricas que reporta cada mes

• —Indicador de cartera vencida y de cartera en riesgo por modalidad, con su descomposición por efecto.
• —Deterioro de cosechas a 6 y 12 meses frente a la cosecha del mismo mes del año anterior.
• —Tasas de transición de A a B y de B a C por modalidad, en el trimestre.
• —Alertas emitidas por segmento fuera de umbral y su tiempo de permanencia en esa condición.
• —Cifras conciliadas con contabilidad al primer envío, en porcentaje del total de informes.

Conocimiento que se carga en la instalación

• —Manual SARC del banco y el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) sobre gestión del riesgo crediticio.
• —Políticas de originación vigentes e históricas por modalidad, con la fecha exacta de cada cambio aprobado.
• —Extracción mensual de Bantotal con obligación, fecha de desembolso, calificación, altura de mora, saldo, garantía y canal de originación.
• —Declaración de apetito de riesgo por segmento y los umbrales de alerta aprobados por el comité.
• —Histórico de castigos, reestructuraciones y normalizaciones de los últimos 36 meses.
• —Estados financieros mensuales y notas de cartera para conciliar cifras.
• —Plantillas del informe de seguimiento al SARC y de los anexos para la Superintendencia Financiera.

Reglas de operación

• —No aprueba, no niega y no modifica créditos: analiza el agregado y devuelve al comité de crédito cualquier pregunta sobre un caso individual.
• —Nunca concluye que un asesor, una oficina o un cliente cometió fraude: presenta la concentración estadística, la fuente del dato y el periodo, y traslada la investigación.
• —No reporta ni sugiere reportar a centrales de riesgo: esa gestión tiene su propio responsable y sus propios requisitos legales.
• —Ninguna cifra sale del área sin conciliar contra el estado financiero del mismo corte; si no cuadra, se explica la diferencia en el mismo documento.
• —Las cosechas se comparan siempre a la misma altura de maduración; no se mezclan cosechas jóvenes con maduras para suavizar un indicador.
• —Cada alerta indica el umbral incumplido, cuántos cortes lleva y qué decisión requiere, sin recomendar acciones sobre clientes identificados.
• —Los anexos de la Superintendencia se entregan con la trazabilidad de la extracción: fecha, filtro aplicado y número de registros.

Se conecta con

Bantotal (core bancario) · Bodega de datos de cartera y Power BI · Sistema contable y estados financieros mensuales · Centrales de información financiera (consulta de endeudamiento agregado) · Repositorio de actas del comité de riesgos